به گزارش بیداربورس مروری بر پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (شهریور ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۸۶.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۳ | اطلس: ۹۵.۵)؛
- ارزش صندوق: ۴.۶ همت (رتبۀ سوم سنگین‌ترین صندوق‌های سهامیِ غیردولتی)؛
- - ضریب اهرمی:
▫️ کلاسیک (نسبت ارزش صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۶
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۶۱
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۵۸
- درصد تحرک سبدگردان: ۴.۵ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۴۸
- بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۴.۶- (اهرم: ۱۳.۶- | اطلس: ۰.۴- | توسعه ممتاز*: ۹ | شاخص کل: ۰.۶-)؛
* مختلط، صدور و ابطالی؛
- - درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۲۹ (اهرم: ۳۷ | اطلس: ۱۸ | شاخص کل: ۱۹)؛
- - میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛
- - میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۹
- - ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۶۸ | شاخص هم‌وزن: ۰.۷۹ | دلار: ۰.۴۹ | صندوق طلا: ۰.۴۱
- - بهرمند از اهرم مضاعف (با تمرکز بر آپشن‌هایِ: شستا | خودرو)؛
- - مجهز به قراردادهای اختیار معامله (با سررسیدِ: ۱۴ اسفند | نقدشوندگیِ ضعیف)؛
- - از جمله پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۶ درصد از پورتفو، به صنایعِ پتروشیمی + فلزی)؛
- - سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک | سدور
- - هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی) | توربو (بخشیِ خودروئی؛ در شرفِ پذیره‌نویسی) عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: بانکی | داروئی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | داروئی | سیمانی
- سایر صنایعِ مهم: بانکی | پالایشی | یوتیلیتی | رایانه | حمل و نقل
- ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | وخاور | فولاد | وبملت | شستا | کاوه | تیپیکو | شپنا | جم
🟢 خرید مهم: وبملت | خبهمن | کاوه | وصندوق | تیپیکو | شفا
نظر شما